Non ci sono criteri generali, a parte non stringere troppo e, in genere, non afferrarli per le zampe o le antenne. Il modo migliore cambia a seconda del gruppo di insetti.
Per esempio, una Capnodis puoi anche afferrarla con tutta la forza e come ti pare senza che le succeda niente. Un Cerambyx è meglio prenderlo a metà corpo, possibilmente tenendolo ai lati, all'altezza degli omeri o poco più indietro, perchè se ti raggiunge con le mandibole è lui a far male a te. Un'Anthaxia va presa con due dita , una sul dorso e una sul ventre. Una Cetonia si prende più o meno come un Cerambyx, perchè altrimenti fa forza con le zampe e può anche sfuggire, ma puoi anche tenerla nella mano chiusa. Piccoli Cerambycidae come i Clytini puoi anche prenderli tenendoli per le zampe posteriori. Una coccinella non conviene tenerla fra le dita, perchè è facile schiacciarla. Meglio, eventualmente, tenerla nel palmo della mano. Molti coleotteri che vivono sulle piante o sui fiori, e che non volano via velocemente ma si lasciano cadere quando si sentono in pericolo, si prendono facilmente, anche senza aspiratore o retino, semplicemente mettendogli una mano sotto e poi chiudendola. Altri ordini di insetti hanno bisogno di tecniche diverse. Tutti gli insetti molto piccoli, comunque, non è proprio il caso di prenderli con le mani, perchè si rischia o di schiacciarli, o di non riuscire a prenderli. Molto meglio usare un aspiratore, o al massimo farli cadere direttamente in un barattolino, quando è possibile.
Sfido chiunque a prendere con due dita uno Pselaphino vivo! Semmai si può usare il trucchetto di bagnarsi un dito con la saliva e toccare l'insetto, che rimarrà appiccicato. Per insetti così minuscoli, che spesso si prendono setacciando detrito su una superficie liscia e bianca, spesso per prenderli li faccio salire su un pezzetto di carta.

i grillotalpa si possono tenere tranquillamente in mano quasi fossero dei criceti

Dal torace, con indice e pollice per intenderci, alcuni ditteri (asili e tafani),

Ma quelli, come alcuni Scarabaeidae coprofagi, se non li tieni ben stretti riescono a passare tra le dita usando le loro fortissime zampe fossorie!

E come la mettiamo con quei grossi ditteri non molto furbi che appena li prendi iniziano a battere le ali così forte tanto da perdere la testa? (nel senso che gli si stacca)

A quali ti riferisci in particolare? Giusto per saperlo prima nel caso volessi metterli in un contenitore per osservarli...